استراتيجيات التداول والاستثمارات الكلية بدف

إستراتيجية الماكرو العالمية ما هي إستراتيجية الماكرو العالمية إستراتيجية الماكرو العالمية هي صندوق التحوط أو إستراتيجية صناديق الاستثمار المشترك التي تستند إلى مقتنياتها، مثل المراكز الطويلة والقصيرة في مختلف حقوق الملكية والدخل الثابت. العملة، السلع والأسواق الآجلة. في المقام الأول على الآراء الاقتصادية والسياسية العامة لمختلف البلدان، أو مبادئ اقتصادها الكلي. على سبيل المثال، إذا كان مدير يعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الركود، قد صفقات بيع قصيرة وعقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة أو الدولار الأمريكي، أو رؤية فرصة كبيرة للنمو في سنغافورة، قد تتخذ مواقف طويلة في أصول سنغافورة. تراجع الاستراتيجية العالمية الكلية تنشئ صناديق الماكرو العالمية محافظا حول توقعات وتوقعات الأحداث الواسعة النطاق على المستوى القطري والقاري والعالمي، وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار الانتهازية للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي والاتجاهات الجيوسياسية. وتعتبر الأموال الكلية العالمية من بين الأموال الأقل تقييدا ​​المتاحة لأنها تضع عموما أي نوع من أنواع التجارة التي تختارها باستخدام أي نوع من أنواع الأمن المتاحة تقريبا. أنواع الصنادیق العالمیة العامة العامة ھناك أنواع مختلفة من الصنادیق الکبرى العالمیة التي توجد في عام 2016، ومعظمھا یھدف إلی الربح علی مختلف عوامل المخاطر النظامیة والسوقیة. وتقوم الصناديق الكلية العالمية التقديرية بإنشاء محافظ على مستوى فئة األصول استنادا إلى وجهة نظر رفيعة المستوى في األسواق العالمية. ويعتبر هذا النوع من التمويل الكلي العالمي الأكثر مرونة حيث يمكن للمديرين أن يمضيوا طويلا أو قصيرا مع أي نوع من الأصول في أي مكان في العالم. وتستخدم مستشاري تجارة السلع العالمية (كتا) العديد من المنتجات الاستثمارية، ولكن بدلا من إنشاء محافظ على أساس وجهات النظر العليا، تستخدم هذه الصناديق خوارزميات قائمة على الأسعار ومتابعة الاتجاه للمساعدة في إنشاء محافظ وتنفيذ صفقات الصناديق. وتستخدم الأموال الكلية العالمية المنهجية التحليل الأساسي لبناء المحافظ وتنفيذ الصفقات باستخدام الخوارزميات. هذا النوع من التمويل هو في الأساس مزيج من الأموال التقديرية العالمية و كتا. استراتيجيات ماكرو العالمية تستخدم صناديق الماكرو العالمية عموما مجموعة من استراتيجيات التداول القائمة على أساس أسعار الفائدة على أساس العملة وأسهم الأسهم. وفي سياق استراتيجيات العملات، تسعى الأموال عادة إلى إيجاد فرص تستند إلى القوة النسبية لعملة واحدة إلى عملة أخرى. رصد الأموال والسياسات الاقتصادية والنقدية للمشروع في جميع أنحاء العالم وإجراء صفقات العملات عالية الاستدانة باستخدام العقود الآجلة، إلى الأمام، والخيارات والمعاملات الفورية. وعادة ما تستثمر استراتيجيات أسعار الفائدة في الديون السيادية، مما يجعل الرهانات الاتجاهية وكذلك الصفقات ذات القيمة النسبية. وفيما يتعلق باستراتيجيات مؤشرات الأسهم، تقوم الصناديق العالمية الكلية بإصدار رهانات اتجاهية خاصة بكل بلد على مؤشرات السوق باستخدام العقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة في البورصة. كما يتم تضمين صفقات مؤشر السلع في هذه الفئة. إستراتيجيات صندوق التحوط الماكرو هي القوة الدافعة وراء قدرة مديري صناديق التحوط على تحقيق عائدات لمستثمريه. ومن الاستراتيجيات الأکثر کثافة، الاستراتيجية الکلية العالمية التي ترکز علی الاستثمار في الأدوات التي تتقلب أسعارها علی أساس التغيرات في السياسات الاقتصادية، إلی جانب تدفق رؤوس الأموال حول العالم. وتركز استراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمية عموما على الأدوات المالية التي هي واسعة النطاق والتحرك على أساس المخاطر النظامية. إن المخاطر النظامية أو مخاطر السوق ليست خاصة باألمن. وبشكل عام، يركز مديرو المحافظات الذين يتاجرون في إطار الاستراتيجيات الكلية العالمية على استراتيجيات العملات واستراتيجيات أسعار الفائدة واستراتيجيات مؤشرات الأسهم. استراتيجيات العملات تركز استراتيجيات إدارة حافظات العملات عموما على القوة النسبية لعملة واحدة مقابل عملة أخرى. يتم نقل زوج العملات كقيمة كيرنسيس ذات قيمة واحدة لعملة أخرى ويتذبذب الزوج استنادا إلى عدد من العوامل المختلفة. ويتبع تجار العملات السياسة الاقتصادية والنقدية العالمية جنبا إلى جنب مع الفرق بين أسعار الفائدة القصيرة الأجل للبلد الواحد مقابل العملة المقابلة له. أزواج العملات الرئيسية، التي هي عملات الدول المتقدمة مقابل الدولار الأمريكي، هي سائلة للغاية وتجارة 24 ساعة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع. وتجري غالبية عمليات تداول العمالت في السوق ما بين البنوك. عادة ما تحدث التسوية خلال يومي تداول، ولهذا السبب يشار إليها أيضا بالسوق الفورية. إحدى المزايا الرئيسية لتداول العملات هي الرافعة المالية المستخدمة في السوق يمكن أن تتراوح ما بين 100-1. وهذا يعني أن كل دولار مخصص لعملة العملة، يمكن اقتراض 99 دولار. هذا النوع من الرافعة المالية يسمح لمتداولي العملات بتعزيز مكاسبهم، ولكنه يخلق مخاطر كبيرة من الخسارة للمستثمر. تتضمن أدوات العمالت العقود اآلجلة، والمعاملات الفورية، وأدوات الخيارات وأدوات السعر اآلجل. تداول أسعار الفائدة يقوم مدراء محافظ أسعار الفائدة، الذين يركزون على الاستراتيجيات الكلية العالمية، بالاستثمار عموما في أدوات تتبع معدلات الديون العالمية السيادية. ويشمل ذلك أدوات الخزينة الأمريكية، وأدوات الدين الأوروبية، فضلا عن الديون الحكومية المتقدمة والناشئة الأخرى. ويتم تداول معظم هذه الأدوات في أسواق النقد أو المشتقات التي تهيمن عليها الصناديق المؤسسية إلى جانب المصارف ومصارف الاستثمار. فالرافعة المالية في أسواق الدين ليست عالية مثل قوة الرافعة المالية داخل أسواق العملات، ولكنها لا تزال كبيرة نسبيا. معظم المعاملات المشتقة المتداولة على الدين الحكومي تتم على التبادلات الآجلة المنظمة. وتشمل الاستراتیجیات حرکات اتجاهیة صریحة علی الدین الحکومي إلی جانب تداول القیمة النسبیة حیث یقوم مدیر المحفظة بتداول أداة دین واحدة فیما یتعلق بأخرى. وتتوافر أدوات الدين في أسواق العقود الآجلة والأسواق المفتوحة وعقود الخيارات. مؤشر األسهم المتداولة يستخدم مفتشو األسهم المتداولة مؤشرات األسهم إلنشاء محافظ استثمارية تتفوق على أسعار الفائدة عندما تتحرك أقل) أو محايدة (، كما أن النمو داخل الدولة األم لمؤشر األسهم آخذ في االرتفاع. وبوجه عام، فإن استراتيجيات الفهرس هي اتجاهات، ولكن العديد من مؤشرات مديري المحافظ التجارية في شكل انتشار وتستخدم هذه الأدوات لخلق استراتيجيات قيمة نسبية. تتوفر مؤشرات الأسهم في البورصات الآجلة، وتبادل الخيارات، وكذلك صناديق الصرف المتداولة. تركز االسرتاتيجيات الكلية العاملية عىل األصول السائلة التي ال تتضمن عادة مخاطر أخرى غري مخاطر السوق مثل مخاطر االئتامن أو مخاطر السيولة. يستخدم العديد من المديرين التحليل الفني جنبا إلى جنب مع العوامل الأساسية لدفع قراراتهم التجارية. وسيستخدم بعض المديرين استراتيجيات السلع ويستخدمون أسواقا واسعة النطاق مثل النفط والذهب والفضة. وعادة ما تولد هذه الأنواع من الأدوات اتجاهات أسعار مربحة محتملة خلال البيئات التضخمية والانكماشية. ويتمثل مفتاح النجاح في استخدام ضوابط قوية للمكافأة على المخاطر على المحفظة ومتابعة التأثيرات االقتصادية والنقدية التي يمكن أن تغير نطاق تدفقات رأس المال العالمية. الحصول على معلومات شاملة وحديثة عن 6100 صناديق التحوط، وصناديق الأموال، و كتا في قاعدة بيانات صندوق التحوط العالمي باركلي. بيانات حية مجانية على 6448 صناديق التحوط كتاس التجارة العالمية الكلية: الاستفادة من اقتصاد عالمي جديد الفصل 1 مسح المشهد الكلي العالمي 3 أنواع من الاستراتيجيات الكلية العالمية 3 العائد الشخصي والمخصصات 6 صناديق التحوط والمكرو العالمي 7 الفصل 2 عملية التداول، ورصد الأداء 11 الحفاظ على عملية صارمة 12 الموضوعية والتحيز 12 أخذ الخسائر 15 موقف التحجيم 16 التقلب ضبط الموقف الحجم 17 موقف ورقة التحجيم 21 التجارة المواضيعية 21 نسبة شارب 22 سورتينو نسبة 23 القيمة المعرضة للخطر 23 استخدام المخاطر 24 رصد الأداء 27 تحليل الاتجاهات 29 بلومبرغ شورتكوتس 31 الفصل الثالث الاختبارات الخلفية والاستفسارات والنظير 33 اختبارات واختبارات بسيطة 33 مثال لبناء استعلام 34 علاقة تاريخية ونظير 40 الفصل الرابع كتل البناء للتجارة العالمية الكلية: أهمية الأسهم ، الدخل الثابت، النقد الأجنبي، والسلع في الماكرو العالمي 45 مجموعات المنتجات الأربع 45 تقييم العلاقات بين أ سيتس 50 الفصل 5 التحليل الفني 55 نقاط القوة ونقاط الضعف في التحليل الفني 55 أنواع الرسوم البيانية 56 حجم واهتمام مفتوح 63 وضع كفتك 64 المتوسطات المتحركة 66 البولنجر باند 67 أنماط عكس 67 الرأس والكتفين 68 قمم الثلاثي والقيعان 69 أنماط مستمرة 70 نظرية موجة إليوت 74 الحشد علم النفس والآراء المتعارضة 84 تقني السوق المستأجر (مت) 87 بلومبرغ شورتكوتس 88 الفصل 6 التداول المنهجي 91 A تعريف موجز للتجارة المنهجية 91 إطار بناء نموذج منتظم 92 الأصول أو مجموعات المنتجات 92 عوامل الخطر 98 تكافؤ المخاطر 100 الجزء الثاني: مؤسسة التجارة العالمية الشاملة الفصل 7 النقد الأجنبي في الماكرو العالمي 107 دور الدولار الأمريكي 107 عملات التداول 109 أنظمة العملة 111 تقنيات تقييم العملات الأجنبية 120 بلومبرغ شورتكوتس 134 الفصل الثامن الأسهم 137 مؤشرات الأسهم لمحة عامة 137 مشتقات الأسهم 140 تقنيات تقييم الأسهم 149 بلومبرغ شورتكوتس 159 الفصل 9 الدخل الثابت 163 فو ندينغ موني الأسواق 163 لندن سعر الفائدة بين البنوك 170 سعر الفائدة مقايضة 172 صناديق الاتحاد الفيدرالي 172 عقود المقايضة بين عشية وضحاها 173 اتفاقيات الأسعار الآجلة 176 العقود الآجلة للدخل الثابت الولايات المتحدة 177 الائتمان السيادية 180 منحنى السيادية 181 منحنى انعكاس 181 الائتمان التبادل الافتراضي (كدز) 182 صناديق التداول المتداولة (إتفس) 187 بلومبرغ الاختصارات 188 الفصل 10 السلع 195 سائقو الإمداد 196 سائقو الطلب 197 الأسهم المنتهية 198 كونتانغو والتخفيض 198 العودة والتذبذب 200 الغاز الطبيعي 219 المعادن الثمينة 223 المعادن الصناعية 231 بلومبرغ شورتكوتس 264 تشابتر 11 دور البنوك المركزية في الماكرو العالمي 269 أهداف السياسة النقدية 269 الأدوات المستخدمة من قبل البنوك المركزية 271 الثالوث المستحيل 275 قاعدة النقد 276 عرض النقود 276 صفر الحد الأدنى وفخ السيولة 279 التخفيف الكمي 279 تفسير الاتصالات المصرفية المركزية 282 البنوك المركزية 286 بلومبرغ الاختصارات 310 الملحق: برامج بنك الاحتياطي الفیدرالي خلال الأزمة المالیة 311 الفصل 12 بیانات البیانات الاقتصادیة s والديموغرافيات 315 قياس النمو 315 العمالة والسكان 317 ميزان المدفوعات 320 المؤشرات الحكومية 323 مؤشرات الاستهلاك 325 الصناعة والخدمات المؤشرات 326 بلومبرغ شورتكوتس 333 نبذة عن الكاتب 341 غريغ جلينر عملت مؤخرا في أقر إدارة رأس المال على فريق تخصيص الأصول العالمية و وهو محلل في شركة تودور للاستثمار، وهو صندوق تحوطي كلي عالمي يركز على الماكرو التقديرية في الأسهم والسلع والعملات الأجنبية والدخل الثابت. قبل ذلك، كان مع ثراسيان كابيتال (صندوق التحوط المصنف من قبل مجموعة مان بلكلغ)، حيث كان مدير محفظة. عملت غلينر أيضا في بي إن بي باريبا في أعمالها مشتقات الأسهم وكان أيضا مع سيتيغروبس المجموعة المالية المؤسسة في الخدمات المصرفية الاستثمارية حيث كان يشارك في مختلف مامبا، الأسهم، والديون المعاملات. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية كولومبيا لألعمال وكلية لندن لألعمال، وحاصل على بكالوريوس علوم وبكالوريوس من جامعة ميامي في التمويل والتاريخ. غلينر يتعهد جميع الأرباح الشخصية من بيع هذا الكتاب للجمعيات الخيرية.